La Galerie de peinture des Beaux-Arts sera hébergée au Musée du Théâtre jusqu'en 2021. L'Académie des Beaux-Arts fut construite de 1872 à 1876 d'après les plans de Theophil Hansen. La galerie d'art qui s'y trouve contient des œuvres extraordinaires de peintres néerlandais et flamands du 17e siècle (tels que Rubens, Rembrandt et van Dyck), ainsi que des pièces telles que le triptyque du « Jugement dernier » par Jérôme Bosch.